Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Kvadratická variace"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Continuous processes with quadratic varaition
 Svoboda, Miroslav ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Jiří (oponent)
Práce se zabývá vlastnostmi spojitých náhodných procesů s kompaktní indexovou množinou, které mají konečnou kvadratickou variaci. Je zavedený stochastický integrál v Riemannově smyslu a postupně popisovaná teorie k odvození Itôovy formule, přičemž pojmy stochastického integrálu a kvadratické variace jsou zavedené s využitím konvergence v pravděpodobnosti spojitých procesů. Aplikační úloha se zaměřuje na obchodování obchodníka investujícího do akcií. Pomocí Itôovy formule se dokáže, že Black- Scholesův a Bachelierův model modelují spravedlivou cenu evropské call vanilla opce na trhu s modelovanou cenou akcie pomocí geometrického, respektive aritmetického Brownova pohybu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úplný záznam
Trajektorie Wienerova procesu
 Belyaeva, Evgeniya ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Seidler, Jan (oponent)
V této práci se zabýváme zkoumáním vlastností trajektorií Wienerova procesu. V úvodní kapitole se podíváme na to, jak se dá dokázat existence Wienerova procesu a jaké jsou jeho základní vlastnosti. Druhá kapitola je věnovaná analytickým vlastnostem jako je monotónie, diferencovatelnost, hölderovskost a kvadratická variace trajektorií. Ve třetí kapitole zadefinujeme náhodnou procházku a zkoumáme na ní princip reflexe a rozdělení maxima trajektorií. Následně uvedeme analogie pro Wienerův proces. Ve čtvrté kapitole se zaměřujeme na Skorochodovo vnoření a jeho použití při dokazování klasické centrální limitní věty. Na závěr pomocí úvodní kapitoly o existenci Wienerova procesu konstruujeme simulaci Wienerova procesu. S využitím simulace ilustrujeme některé vlastnosti trajektorií. V textu práce je několik autorem samostatně řešených problému, které jsou tématicky začleněny k různým kapitolám. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English